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中国期货市场数据统计口径调整为单边计算,与国际接轨

2019-10-29 21:34 澎湃新闻阅读 (69905) 扫描到手机

期货市场数据统计口径即将统一调整为单边。

北京赛车10月29日,上海期货交易所(以下简称“上期所”)和上海国际能源交易中心(以下简称“上期能源”)、郑州商品交易所(以下简称“郑商所”)以及大连商品交易所(以下简称“大商所”)同步发布公告,数据统计口径将由双边计算调整为单边计算,以进一步推进期货市场数据统计标准与国际接轨,提升我国期货市场国际化和专业化水平。修订后的规则自2020年1月1日起实施。

据了解,一方面,目前期货市场统计体系单双边统计口径混用的状况,不便于行业内外统计分析。国内商品期货市场通常采用双边统计口径的计算方式,而股指期货等金融期货品种采用了单边口径的计算方式。另一方面,单边统计口径计算方式为国际惯例。

因此,为进一步推进期货市场数据统计口径与国际接轨,提升我国期货市场国际化、专业化水平,中国证监会于2019年启动期货市场数据统计口径调整为单边的相关工作。此外,本次规则调整仅涉及数据统计口径的变更,不影响现有业务和期货价格。

上期所方面表示,此次调整主要涉及到业务规则的修订和技术系统数据字段的调整。在业务规则上,主要涉及成交量、持仓量的修改,上期所涉及《上海期货交易所交易细则》《上海期货交易所风险控制管理办法》两个规则修订,上期能源涉及《上海国际能源交易中心交易细则》《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》两个规则修订。在技术层面上,涉及的系统包括交易系统(一代行情系统、二代组播行情系统)、互联网行情系统、网站和会员服务系统,涉及的数据关键字段包括成交量、持仓量、成交额、行权量等。

而郑商所修订了《郑州商品交易所期货交易细则》《郑州商品交易所白糖期权合约》《郑州商品交易所棉花期权合约》中有关成交量、持仓量的统计口径,同时梳理、完善郑商所网站、行情数据发布及相应技术系统等涉及统计口径更改的内容。

据大商所方面介绍,本次规则调整修改了《大连商品交易所交易管理办法》第三十五条成交量和持仓量的定义,将原定义“成交量是指某一合约在当日所有成交合约的双边数量”和“持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量”中的“双边数量”统一修改为“单边数量”。

上期所方面还提示,统计口径调整为单边计算后,投资者从上期所、上期能源网站查看数据时,需注意数据统计口径的说明。例如网站2020年1月1日以前的数据仍标明以双边计算,2020年1月1日以后的数据会标明以单边计算,投资者在使用数据进行对比时应注意统计口径的一致。

此外,只有从交易所层面的统计数据会涉及双边改为单边的调整(每一笔买量与卖量存在一一对应关系),从会员或投资者层面的统计数据(买量与卖量无对应关系),将不涉及数据调整,例如上期所网站公布的“日交易排名”中会员的“成交量”是将会员的买成交量与卖成交量相加的结果。

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(转自半岛+)
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